Большую часть карьеры Юрий Хмылев провел в родных «Крыльях Советов», несмотря на устойчивый интерес со стороны главной команды страны — ЦСКА. В эпоху будущего форварда «Баффало» московские армейцы 13 раз подряд становились чемпионами СССР — просто сумасшедший показатель! Неудивительно, что попасть в обойму команды Виктора Тихонова мечтало подавляющее большинство советских хоккеистов — но только не Хмылев. При том, что он считался одним из лучших силовых форвардов страны и точно пригодился бы ЦСКА. Однако сам Юрий считал, что в составе армейцев ему было нечего делать — поскольку он бы не смог выиграть конкуренцию у тех форвардов, которые на тот момент уже были в распоряжении Виктора Тихонова.
«Пытался ли Тихонов перетащить меня в ЦСКА? Разговаривал на эту тему с его помощником Борисом Шагасом. Объяснил, что для меня главное — играть. В «Крыльях» выхожу в первом звене. В ЦСКА поставили бы в третье. А то и в четвертое. Кого бы я вытеснил — Макарова, Крутова? Или Хомутова с Каменским?» — говорил форвард.
Несмотря на нежелание Хмылева играть за ЦСКА на постоянной основе, он не мог отказаться от поездок с сильнейшей командой страны на новогодние Суперсерии против клубов НХЛ. Юрий дважды катался с армейцами в североамериканские вояжи. В Суперсерии-1988/89 он забил 1 гол в 2 матчах, а 2 года спустя набрал 6 (3+3) результативных баллов в 7 встречах.
«Из «крылышек» на Суперсерии брали меня, Немчинова и Гордиюка. Чтоб четвертое звено усилить. Думаю, прежде чем принять решение, Тихонов советовался с Дмитриевым», — рассказывал олимпийский чемпион.
Одна из главных причин, почему ЦСКА не удалось заполучить Хмылева даже после применения своих связей, — в том, что у форварда не было никаких проблем с армией. Юрий учился в институте физкультуры, в котором была военная кафедра. Поэтому он был обязан каждый год проходить военные сборы. Откуда каждый раз привозил интересные истории.
«Привезли на полигон в Рязанское десантное училище. Говорят: «Полезай в танк, заводи…» Думаю: елки-палки, как же в одиночку с такой махиной управлюсь? Оказалось, ничего сложного, всего два рычага. Потянул на себя — и вперед. Кружок сделал, дальше теория. Полковник, который экзамен принимал, засыпал вопросами. Я лишь глазами хлопал. Он усмехнулся: «Хмылев, из тебя отличный разведчик бы вышел. В плен попадешь — все равно ничего рассказать не сможешь», — вспоминал воспитанник «Крыльев».
Однажды Хмылева во время учений пытались заставить прыгнуть с парашютом. Вместе с ним были еще двое игроков «Крыльев»: Евгений Чижмин и Вадим Подрезов. Но всех троих не допустили до прыжка после прохождения медкомиссии. Выяснилось, что у хоккеистов такое количество травм и болячек, что им было категорически запрещено прыгать с парашютом. Юрий был очень рад такому повороту событий, поскольку до смерти боялся высоты.
«Я на этих сборах даже слезу пустил. Вместо 45 дней должны были провести там неделю — Дмитриев пообещал договориться с министром обороны. Но все затянулось. А условия чудовищные. Казармы прямо посередь леса. Жара, комарья столько, что заснуть невозможно. Лежишь всю ночь, ворочаешься. На двенадцатый день от усталости и недосыпа начал сходить с ума. И тут наконец-то администратор «Крыльев» за нами приехал. Увидев клубный рафик, я заплакал от счастья. Клянусь вам», — говорил форвард сборной СССР.